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公示信息

保证金

公司在交易所保证金收取基准上对客户保证金收取实行线性上浮，合约标的为交易型开放式指数基金的上浮比例为26%，临近行权（E-2日日终至E日，E日为行权日）时，对于当月到期的义务仓合约，保证金上浮比例由26%调整为50%。

公司按照交易所、中国结算规定的组合策略保证金计算规则计收组合策略保证金，组合中各单边合约的保证金收取标准按照公司标准上浮后的进行计算。

注：公司有权调整上述保证金上浮比例，有权对不同客户执行不同的保证金

风控参数

保证金风险率=按照我公司保证金收取标准计算的保证金/（按照我公司保证金收取标准计算的保证金+可用资金）*100%。其中，分子的“按照乙方保证金收取标准计算的保证金”为义务仓与权利仓对冲后计算的保证金（不包含未成交的义务仓）；分母的“按照乙方保证金收取标准计算的保证金”为非对冲的保证金（包含未成交的义务仓）。

风险阀值：

阀值名称保证金风险率备注
安全线70%当客户的保证金风险率低于安全线时，说明处于正常交易状态。
提取线70%当客户的保证金风险率低于提取线时，方可在规定时间出金；当客户的保证金风险率等于或高于提取线时，不得出金。
警戒线80%当客户的保证金风险率等于或高于警戒线时，不得新开仓。
追保线100%当客户的保证金风险率等于或高于追保线时，客户应于规定时间内通过追加保证金或自行平仓的方式解除风险，否则我公司有权对其部分或全部持仓强行平仓。
清偿平仓线110%当客户的保证金风险率任意时点等于或高于清偿平仓线时，我公司有权在不通知客户的情况下对其部分或全部持仓强行平仓，即使由于市场价格波动原因导致我公司实际强行平仓时客户的保证风险率已低于清偿平仓线。

注：我公司有权根据交易所及中国结算规定、市场状况等适时调整上述风险阀值。

违约处置

客户出现认沽交收违约时，我公司将按如下公式计算暂不交付标的证券数量：

暂不交付标的证券数量≥MIN{垫资金额/[标的证券当前价*（1-下浮比率）],净收付标的证券数量}

暂不交付标的证券数量计算公式中的下浮比例：20%

注：我公司有权根据交易所及中国结算规定、市场状况等适时调整上述比例。

客户在交收中出现资金透支和违约时，公司有权按以下标准收取罚息和违约金：

项目收取方支付方计算依据计算标准
罚息公司资金透支者按金额和天数垫资金额的0.05%/自然日
违约金公司违约者按金额和天数违约金额的0.1%/自然日
佣金费率

股票期权具体佣金费率以您与开户营业部协商约定结果为准。不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。

证券品种收费项目期权类别收费标准收费范围备注
股票期权结算费以ETF为标的交易：每张合约0.3元交易双方：买入开仓、卖出平仓、买入平仓、备兑平仓试点期间卖出开仓（含备兑开仓）交易结算费暂免
行权：每张合约0.6元行权方
以股票为标的（暂未开展）交易：每张合约0.45元交易双方：买入开仓、卖出平仓、买入平仓、备兑平仓试点期间卖出开仓（含备兑开仓）交易结算费暂免
行权：每张合约0.9元行权方
交易过户费股票期权行权按行权股票过户面值的0.5‰向过入方投资者收取过入方
证券交易经手费以ETF为标的每张股票期权合约收取交易经手费1.3元交易双方：买入开仓、卖出平仓、买入平仓、备兑平仓试点初期暂免收取卖出开仓交易（含备兑开仓）的相应交易经手费
以股票为标的（暂未开展）每张股票期权合约收取交易经手费3元交易双方：买入开仓、卖出平仓、买入平仓、备兑平仓深交所未公示此项，上交所试点初期暂免收取卖出开仓交易（含备兑开仓）的相应交易经手费
协议行权

触发条件（满足其一）：

1.客户已签订自动行权协议并自主进行了自动行权参数设置，行权日当日持有的当月到期权利仓合约满足中国结算行权条件和自主设置的自动行权条件，且客户未在公司进行自动行权委托前自行手动行权。

2.客户已签订自动行权协议但未自主进行自动行权参数设置或自主设置的自动行权参数无效，行权日当日持有的当月到期权利仓合约满足中国结算行权条件和公司设置的自动行权条件，且客户未在公司进行自动行权委托前自行手动行权。

公司自动行权参数：（认购、认沽合约）实值深度≥100%

注：公司可根据市场及系统情况对参数类型及参数值进行调整。

执行原则：公司在合同约定期间内对所有满足触发条件的期权合约发起自动行权申报，公司申报后客户自行撤销行权委托的，公司原则上不再对撤单合约进行再次申报。